Analyste Risque/Quant H/F

Hauts-de-Seine CDI EUR45,000 - EUR55,000

Added 06/04/2021

  • Banque française - Crédit
  • Quant - Risque de Crédit

À propos de notre client

Michael Page Banque est une équipe de consultants experts du secteur financier. Nous accompagnons nos clients dans le recrutement de cadres confirmés et intervenons pour l'ensemble des acteurs du secteur : Banque de réseau, Banque de financement et d'investissement, Banque d'Affaires, Banque en ligne, Private Equity, Asset Management, Sociétés de Financements Spécialisés, Fintechs…

Description

Au sein de l'équipe Quantitative Risk and Validation, qui regroupe 3 Pôles d'Activité avec notamment comme missions principales :

  • Emission d'avis risques sur différentes thématiques (validation et backtesting des modèles risque) ;
  • Supervision des dispositifs Bâle 2 des filiales à l'international ;
  • Production d'analyse sur le coût du risque et l'évolution du portefeuille et la présentation de ces travaux aux instances de gouvernance du Groupe ;
  • Définition des normes de provisionnement IFRS9 et le calcul des paramètres en amont du calcul des provisions.

Vous intégrerez le Pôle Validation et aurez pour mission de contribuer à la validation des modèles.

Ces modèles peuvent être des modèles de score, des modèles économétriques ou s'inscrire dans les nouvelles approches « Data Science ». Plus spécifiquement, il s'agira :

  • Production d'une revue indépendante des modèles développés par les équipes de modélisation au sein des entités ;
  • Rédaction d'un avis quant à la conformité ;
  • Analyse des différents programmes (SAS, Python, R) utilisés par la modélisation lors du développement ;
  • Maintien d'une veille efficace sur les nouvelles techniques de modélisation et adapter le guide de validation si nécessaire.

Profil recherché

De formation supérieure de type école d'ingénieurs, vous justifiez d'une expérience de 5 ans minimum à un poste similaire.

Votre maîtrise de la modélisation statistique et économétrique et votre connaissance de la réglementation prudentielle (Bâle) et des normes comptables (IFRS9) vous permettront de réussir à ce poste.

Vous avez une appétence pour une évolution vers des responsabilités managériales.

Conditions et Avantages

N/C

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Alexandre Ducros
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677936

Résumé du poste

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Alexandre Ducros
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677936